Auto Forexite Historische Daten

Ich bin auf der Suche nach genauen historischen Preisen von Tick durch Tick oder 1-Minuten-Auflösung so viel wie 10 Jahre rückwärts oder gleichermaßen. Ich habe EURUSD-Daten von MT heruntergeladen, aber es gibt einige Probleme damit: 1. Mir wurde gesagt, dass die Daten nur Bid-Preise darstellen - die Ask-Preise werden nicht berücksichtigt. Ich denke, dass einfach das Hinzufügen einer festen Ausbreitung der Preise wäre irreführend. Deshalb suche ich entweder eine Quelle für Bid - und Ask-Daten oder alternativ Transaktionspreise. 2. Die Daten enthalten viele Löcher - zehn Minuten, noch mehr, ohne Daten, in der Mitte der Woche. Ich brauche eine konsequente Reihenfolge der Preise. 3. Ich möchte verstehen, was die offenen und engen Preise in der Praxis darstellen. Da der enge Preis einer Bar und der offene Preis der nächsten Bar in der Regel unterschiedlich sind, ist es sinnvoll, dass sie sich vermutlich auf erste Preisänderungen innerhalb eines Zeitrahmens beziehen - nicht zu einem gegebenen Zeitpunkt. Ich denke, dass eine zuverlässige Simulation zwischen dem Entscheidungspreis und dem Ausführungspreis unterscheiden sollte, d. h. ein System eine Entscheidung nach engen Preisen trifft und den Ausführungspreis gemäß dem offenen Preis des nächsten Takts berechnet. Dies ermöglicht es einem Simulator, die willkürliche Annahme zu vermeiden, dass der letzte Preis zum Zeitpunkt des Signals noch verfügbar ist. Es ist besser, den Simulator abzustimmen, um zu sehen, was passiert wäre, wenn Sie auf das Signal reagieren würden, anstatt fälschlicherweise davon ausgehen, dass jeder Preis bleibt verfügbar, bis Sie durchführen. Nun, und dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn offene Preise das erste Gebot darstellen oder Preisänderung innerhalb des Zeitrahmens der Bar, dies ist anders als die Darstellung der ersten Handel. In einer idealen Welt müssten Sie zwei Reihen von Bars zu halten: Bieten und fragen, und Berechnung der Ausführungspreise nach der Operation - kaufen oder verkaufen. Alternativ können die Transaktionskurse eine gute Annäherung der durchschnittlichen Kursbewegungen liefern. Da MT historische Preise nur bid-only und voller Löcher, wo zuverlässig ist, können konsequente Daten gefunden werden - ohne Löcher und für die Ask-Preise sowie ich denke, mit Gebots-Preise nur für Backward-Test ist zwecklos, und alle schweren Backtests (Jahre ) In kleinen Zeitrahmen auf MT-Daten ist unpraktisch. Antworten werden geschätzt. Ich bin auf der Suche nach genauen historischen Preisen von Tick durch Tick oder 1-Minuten-Auflösung so viel wie 10 Jahre rückwärts oder gleichermaßen. Ansgt Suche nach Dukascopy Daten auf mt4 oder google 1. Mir wurde gesagt, dass die Daten nur Bid-Preise darstellen - die Ask-Preise werden nicht berücksichtigt. Ich denke, dass einfach das Hinzufügen einer festen Ausbreitung der Preise wäre irreführend. Deshalb suche ich entweder eine Quelle für Bid - und Ask-Daten oder alternativ Transaktionspreise. Ansgt True 2. Die Daten enthalten viele Löcher - zehn Minuten, noch mehr, ohne Daten, in der Mitte der Woche. Ich brauche eine konsequente Reihenfolge der Preise. Ansgt True 3. Ich möchte verstehen, was die offenen und engen Preise in der Praxis darstellen. Da der enge Preis einer Bar und der offene Preis der nächsten Bar in der Regel unterschiedlich sind, ist es sinnvoll, dass sie sich vermutlich auf die ersten Preisänderungen innerhalb eines Zeitrahmens beziehen - nicht zu einem gegebenen Zeitpunkt. Ansgt True Wenn Sie nicht auf der Suche nach einem Scalper, auf der Suche nach Tick-Daten ist Pointless. Wenn Sie einen Scalper testen möchten, ist das Herunterladen von Tick-Daten, die nicht von Ihrem Makler ist Pointless. Tick-Daten sind Server und Einstellungen empfindlich in der Real Forex-Welt, was ich höre. Zwei MTs, die auf demselben Computer mit demselben Broker laufen, zeigen verschiedene Bidask-Ticks. Das Herunterladen von Tick-Daten ist sinnlos, wenn Sie nicht (was war Ihr Wort) unpraktisch sein. Denken ist gonna geben Ihnen eine bessere Schätzung ist einfach nicht wahr. Auch nicht die Mühe wert. Es sei denn youre, das schaut, um einen Scalper zu prüfen, auf der Suche nach Tickdaten ist Pointless. Wenn Sie einen Scalper testen möchten, ist das Herunterladen von Tick-Daten, die nicht von Ihrem Makler ist Pointless. Tick-Daten sind Server und Einstellungen empfindlich in der Real Forex-Welt, was ich höre. Zwei EAs, die auf demselben Computer mit demselben Broker laufen, zeigen verschiedene Bidask-Ticks. Das Herunterladen von Tick-Daten ist sinnlos, wenn Sie nicht (was war Ihr Wort) unpraktisch sein. Denken ist gonna geben Ihnen eine bessere Schätzung ist einfach nicht wahr. Auch nicht die Mühe wert. Das System ist nicht scalpingbasiert. Meine Signale basieren auf 5, 10, 15 Minuten etc. aber mit 1-Minuten-Daten ermöglichen es mir, Bars in mehreren Zeitrahmen zu bauen, und ermöglichen es mir, die Ausführungspreise in viele Teile aufteilen, was zu einer Art von den durchschnittlichen Preis Tatsächlich innerhalb des Zeitrahmens erhalten werden, anstatt einen bestimmten Zeitpunkt auszuwählen und anzunehmen, dass die gesamte Transaktion zu diesem Preis ausgeführt werden soll. Ich glaube (Sie haben vielleicht gute Gründe, nicht zuzustimmen, aber) solche Bedingungen sind schwieriger, zuverlässig im Laufe der Zeit zu simulieren. Daher ist tick-by-time nicht kritisch. Ich würde sehr gut mit 1-Minuten-Bars. Das Problem ist, dass, wie gesagt, MT-Daten sind nur Gebot Preise. Ich möchte auch Preise fragen, da einfach das Hinzufügen einer Spread für alle Verkaufstätigkeiten unzuverlässig ist. Vielen Dank. (Warum Bias) Die Ausbreitung für EURUSD ist in der Regel 2 Pips, Im kein Experte, aber Im Denken es bedeutet, bidask sind etwa 2 Pips auseinander. 1-Minuten-Balken können so viel wie 100 Zecken oder mehr in ihnen haben, aber alle u bekommen ist High, Low, Open und Close. Tick ​​ist nicht zeitbasiert, seine Preisbewegung basiert. 1-Minuten-Diagramme sind jedoch zeitbasiert und Maklerzeit. Ich denke, die Frage, die ich mich fragen würde, ist die zuverlässigere 2-Pips-Differenz oder up-to-over 100 Pips Unterschied. Die fehlenden Daten mit Metaquotes Daten wäre meine größte Sorge nicht der Unterschied in BidAsk. Wenn Ihr Broker nicht Fixed (sie immer behalten sich das Recht zu ändern) Spreads haben. Das macht die Sache noch schlimmer. Scheint youre auf der Suche nach etwas zuverlässig, aber für das, was für die 1-Minuten-Daten oder für die Real-Broker Bias, weil dies nur meine Meinung ist. Die Spread für EURUSD ist in der Regel 2 Pips, Im kein Experte, aber Im Denken es bedeutet, bidask sind etwa 2 Pips auseinander. 1-Minuten-Balken können so viel wie 100 Zecken oder mehr in ihnen haben. Tick ​​ist nicht zeitbasiert, seine Preisbewegung basiert. 1-Minuten-Diagramme sind jedoch zeitbasiert und Maklerzeit. Ich denke, die Frage, die ich mich fragen würde, ist die zuverlässigere 2-Pips-Differenz oder up-to-over 100 Pips Unterschied. Die fehlenden Daten mit Metaquotes Daten wäre meine größte Sorge nicht der Unterschied in BidAsk. Wenn Ihr Broker nicht Fixed (sie immer behalten sich das Recht zu ändern) Spreads haben. Das macht die Sache noch schlimmer. Scheint youre auf der Suche nach etwas zuverlässig, aber für das, was für die 1-Minuten-Daten oder für die Real-Broker Bias, weil dies nur meine Meinung ist. Der Broker ist mit dem ECN verbunden. Es ist kein Market Maker, daher gibt es keinen festen Spread. Das Hinzufügen einer Ausbreitung zu den Bid-Preisen kann einige Schätzungen geben, aber es würde wahrscheinlich nicht das Niveau der Zuverlässigkeit Im erwarten. Das ist der Grund, warum ich suche sowohl Bid-und fragen Preise, die die realen ECN-Preise repräsentieren. Der durchschnittliche Spread für EURUSD wäre im Allgemeinen kleiner als 2 Pips und sogar von 1 Pip, aber für bestimmte Paare kann er sehr unterschiedlich sein. Was ich sagte, ist, dass, wenn Sie, wie Sie sagten, 1-Minuten-Bars nur zeitbasiert sein würden, dann gab es (oder nur selten) Unterschiede zwischen nahen und folgenden offenen Preisen. Ich neige dazu zu verstehen, dass die offenen und geschlossenen Preise erste und letzte Preisänderung, nicht der beste Preis an der ersten und letzten Sekunde der Bar. Ich bin auf der Suche nach Zuverlässigkeit von 1-Minuten-Bars: müssen wissen, was war die Bidask Preise zu einem bestimmten Zeitpunkt (oder alternativ letzte Transaktion Preise über die ECN), und wie Sie richtig gesagt, ohne Löcher in den Daten. MTs-Daten haben viele Löcher - Sie müssen manchmal ganze Stunden interpolieren, was nicht gerade meine Idee für die Zuverlässigkeit der Simulation ist. Sie finden nicht Gebot und fragen Sie Preisdaten. Niemand speichert diese Informationen von dem, was ich in der Lage gewesen zu bestimmen. Warum ist, dass Sie fragen, meistens, weil dieser Grad der Genauigkeit ist irrelevant. Wenn Ihre Strategie ist so, dass es muss auf historische Daten, die korrekt ist, bis hin zu den volatilen Spread und spezifische Gebot und fragen Preise fein dann optimiert werden, dann haben Sie ziemlich viel sich eine garantierte nutzlos EA, wenn es darum geht, profitieren Sie von zukünftigen unbekannten timeseries . Backtesting ist nützlich, um die Konzepte Ihres EA in einer kontrollierten Umgebung nachzuweisen. Dont fallen für die Quotequalityquantity von Datenquot-Trugschluss. Zur gleichen Zeit, ja mit lächerlich lausig historischen Daten (d. H. Die Metaquotes Daten über den Download-Button zugegriffen) ist nicht das, was jemand betrachtet, um eine quotcontrolled Umgebung wert sein Beweis Ihrer EAs mechanische Stabilität. Die einfache Antwort in meinem Kopf, was youre suchen, aber ich wollte nicht nur sagen, in der ersten Antwort ist, dass theres keine zuverlässige Möglichkeit zu wissen, was der Bidask Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Zuerst müssen Sie eine Datenquelle finden, die sowohl BidAsk 1-Minute (Im nicht sicher, ob Dukascopy Daten kommt in beiden BidAsk. Theres keine andere Quelle mit m1 Daten, die Im bewusst für diese Zeit) Die Quelle müsste sein Ecn Vermittler, der die beste BidAsk an dieser bestimmten Oberseite der Minute zur Verfügung stellt. (Nicht sicher, ob Dukascopy Ecn, daher ihre BidAsk variieren könnte Form, was der beste Preis wäre.) Die Spreads für Ecn können überall zwischen 0-5 während der Nachrichtenzeit und gleichermaßen gehen. (Also, was werden Sie hinzufügen, um Ihre BidAsk perfekte Daten Ihren Download) Forex ist ein OTC-Markt, theres keine zentrale BidAsk überall zu jeder Zeit. Der Versuch, eine gute Schätzung zu simulieren, ist sinnlos. Id nur annehmen, die schlimmsten Fall Szenario. Geben Sie mir eine Reihe von 2-Pips und nennen es einen Tag. 1005phillip: Yep, und sie sind Gebote Preise. Preise immer. Wenn Sie MT4s eingebaute Strategie-Tester verwenden, dann müssen Sie nicht auf alles zu verbreiten, wird es die zuletzt zitierte Verbreitung aus dem Broker für das gegebene Währungspaar bei der Festlegung der fragen Preis während des Backtests verwenden. Eigentlich habe ich meine eigene echte Plattform geschrieben, die Simulation selbst läuft nicht über MT. Wenn die Preise sind Angebot, ich denke, ich möchte hinzufügen, dass zusätzliche Ausbreitung nur beim Verkauf (oder doppelt so beim Verkauf). Also, was denkst du über das Raten einer Ausbreitung nach einem Faktor der jüngsten Volatilität oder einem typischen Preis (Durchschnitt von HL) etc. hinzufügen Meine Frage über die Bedeutung der offenen Preis bleibt noch offen. Ist der Schlusskurs die letzte Änderung und der offene Preis stellt die erste Änderung dar, oder wird davon ausgegangen, dass sie den Preis am zweiten oder zweiten Zeitpunkt darstellt, wenn die Minute endet. Dies ist entscheidend, denn es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Wenn die Preise zuerst und zuletzt repräsentieren Preisänderung innerhalb des Zeitrahmens kann der Ausführungspreis durch Addition eines Spread auf den Schlusskurs (der typischerweise als Signalpreis verwendet wird) berechnet werden. 2. Wenn die Preise Angebote zum genauen Anfang oder zum Ende des Zeitrahmens darstellen (also offene und geschlossene Preise eine Änderung innerhalb eines intra-zweiten Rahmens oder eines anderen wirklich kleinen Rahmens darstellen), sollten offene Preise für die Berechnung des Ausführungspreises verwendet werden . Das ist meine aktuelle Politik. Was denken Sie, Ah, danke für die Erklärung. Ich hätte den Vorbehalt in meinem ursprünglichen Post hinzugefügt haben, dass ich nicht die vorkompilierten forexite Daten verwenden. Ich habe ihre QuoteRoom-Programm, um die Daten herunterzuladen und exportiert mich. Ich nehme an, das vorkompilierte Zeug war das gleiche, aber ich nie überprüft. Unabhängig davon empfehle ich die Verwendung der FXDD-Daten. Ich verwende nur die forexite Daten, um Löcher in meinem FXDD und diskcopy Datensätze zu verstopfen und habe nie solches Problem erlebt. Vielleicht habe ich nur verpasst die klaffenden Löcher Ah, danke für die Erklärung. Ich hätte den Vorbehalt in meinem ursprünglichen Post hinzugefügt haben, dass ich nicht die vorkompilierten forexite Daten verwenden. Ich habe ihre QuoteRoom-Programm, um die Daten herunterzuladen und exportiert mich. Ich nehme an, das vorkompilierte Zeug war das gleiche, aber ich nie überprüft. Unabhängig davon empfehle ich die Verwendung der FXDD-Daten. Ich verwende nur die forexite Daten, um Löcher in meinem FXDD und diskcopy Datensätze zu verstopfen und habe nie solches Problem erlebt. Vielleicht habe ich einfach verpasst die klaffenden Löcher Wahrscheinlich zu spät für diesen Thread, aber jeder testete die historischen Daten aus: histdata Die Jungs haben kostenlose historische Daten MetaTrader, 66 Paare, FREE (M1 und Tick). Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Senden Sie das Formular, damit wir Sie über Änderungen und Verbesserungen in unserem Datendienst informieren können. Wir garantieren 100 Privatsphäre. Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Privatsphäre Forex Tester ermöglicht es Ihnen, eine unbegrenzte Anzahl von Währungspaaren und Jahre der Geschichte Daten in fast jedem möglichem Textformat (ASCII. csv,.txt) und im MetaTrader4 Geschichte Format (.hst) zu importieren. Wir empfehlen dringend, 1-Minuten-Daten für genaue Tests zu importieren (es ist möglich, höhere Zeitrahmen zu importieren, aber Testergebnisse sind möglicherweise nicht so gut). Hinweis: Um die Qualität der Tests zu erhöhen, empfehlen wir, broker-spezifische M1 oder sogar Tick-Daten zu verwenden, da es Ihnen fast 100 Qualität der Prüfung gibt. Sie können brokerspezifische Daten aus unserem Data Service herunterladen. Hier können Sie kostenlose Historiendaten für die gängigsten Währungspaare (Quelle: Forexite Ltd) herunterladen: Preis: Bid Time: GMT (keine Sommerzeit) Qualität: eine der besten freien Quellen Forex Tester ist eine Software, die den Handel simuliert Der Forex-Markt, so können Sie lernen, wie Sie profitabel handeln, erstellen, testen und verfeinern Sie Ihre Strategie für die manuelle und automatische Handel. Software zum Kopieren von Trades zwischen MT4-Konten. Unterstützt alle Broker, hat viele Features wie LotRisk Management, Filtern von Trades und Reverse Trading, Lifetime Support. Nun helfen Sie sich intelligente Money Managers und gewinnen Sie Einstieg in die Elite-Gruppe, die tatsächlich macht Geldhandel Forex. Software, die Trades im Bruchteil einer Sekunde mit einem integrierten Risikomanagement-Rechner eröffnet. Legen Sie vordefinierte Stop Loss Take Profit Werte für sofortige Eingaben fest. Kompatibel mit Forex Tester und MT4.